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Bonnie Lin · 2022年11月05日
画圈处m小,p小,这应该是正相关,cov应该是大于0?
星星_品职助教 · 2022年11月06日
同学你好,
1)cov中的价格为P(t+1,s-1),并不是P(t,s);
2)此处逻辑为:根据下方公式,cov为负,会导致P(t,s)小。并不研究m和P(t,s)之间的关系。
3)此处由于一些必要的背景知识不属于CFA的内容,教材没有详细的推导。所有的推导过程都不需要研究,整体只需要掌握结论:risk averse的投资者的cov为负 即可。
Bonnie Lin · 2022年11月07日
你们视频看看要不要调整一下,我可以背,但是最好不要教了原理又没有说清楚