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CCCrystalQ · 2022年11月05日

讲义


modified duartion 2.58怎么求出来的我有点忘了?用2.73除以哪个利率

1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年11月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


修正久期=macaulay duration / (1+r),所以是2.73 / 1+r,这道题没给我们说r是多少,如果要求出这个r,需要运用spot rate把这五年的平均利率求出来。当然这里主要是介绍mapping的思路,没必要去求修正久期。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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