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鹏子 · 2022年11月05日

asynchronous 到底是高估了correlation 还是低估了它呀?


截图中最后一小段写到“Asynchronous………induced relationship that might not exist if the data were measured synchronously ”,这句话直接翻译的话应该是增加了correlation 呀,为啥老师讲课时的结论正好相反?还有为啥高频会导致correlation 被低估呀?

1 个答案
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源_品职助教 · 2022年11月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这句话直翻的意思是:

异步性可能是每日或每周数据中存在的重要问题,因为它扭曲了测量的相关性,并产生了如果用同步数据测量所得不到的关系。

这句话本身没有说异步性是增加了相关性还是低估了相关性(它只强调了异步和同步得不到统一的结果)。但我们认为异步性是低估了相关性。

可以这样想。两只股票在三个统月里都是上涨的,相关性基本相同。

但如果现在换做天的数据,那么每天这两只股票的走势就可能不禁相同

比如A是1,2,3,4,6天涨,B是2,45,6,7天涨,这相关性就下来了。而且不同地区还有时差,我们的今天可能是别地的明天。这又导致相关性进一步降低。

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努力的时光都是限量版,加油!

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