你好 我想确定 一下 money duration 公式
假如债券MV=100 modified duration=0.5
那么money duration 等于 多少呢？
每100*0.5*1% 对么？
pzqa015 · 2022年11月05日
嗨，努力学习的PZer你好：
Money duration就是：Market value× duration，就OK了，就是默认利率变动的幅度是1（100%）。
所以，如果MV=100，modified duration=0.5，则money duration=100*0.5=50
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
gogogo · 2022年11月05日
但是 modified duration=0.5 难道不是 利率变动1%， 债券价格变动0.5% 么？