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崔远远 · 2022年11月04日

经典题Reading14 (经典题最后一个视频),Interest rate parity 4.1题

该题中,如果直接计算forward,如下本人的计算方式:

Forward (B/A)=2.1128*(1+4.1%)/(1+3.1%)=2.133293 < 2.1388 明明是没有套利机会呀,为什么不是这样计算呢?




1 个答案

笛子_品职助教 · 2022年11月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Forward (B/A)=2.1128*(1+4.1%)/(1+3.1%)=2.133293 < 2.1388 明明是没有套利机会呀,为什么不是这样计算呢?


Hello,亲爱的同学!

这是无套利均衡下的forward计算公式。此公式计算出的forward价格,是不可能有套利的机会的。


本题问是否有套利机会,因此不能这样算。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

崔远远 · 2022年11月05日

明白了 谢谢

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