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shirleygong2016 · 2022年11月04日

section4 Surplus at Risk

这题的为什么用的是expected surplus 上一题是surplus的变化。

是因为问的是surplus vaule will be greater than是吗?

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年11月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的哦同学

4.3和4.4俩个题长得很像,但是问的不一样:

4.3问的是SaR

计算方法和讲义例题一样,所以求的是expect surplus growth,如下图:

 

4.4问的是lower boundary,问的是surplus value是多少,不是SaR。

相当于问的是一个统计区间的lower boundary,所以求的是expected surplus


 

 

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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