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candybear1992 · 2022年11月03日
本题计算expected excess spread，自己计算的与答案不一致，我的计算过程如图，以A rating bond为例，麻烦老师帮我看看是哪个步骤算错了？谢谢
pzqa015 · 2022年11月06日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好
这道题原版书的解析不太准确哈，你的解析是正确的
以A为例
题目说credit spread与expected loss rate都下降了1/3
所以公式第二项中的△spread=1.4%*1/3是要考虑的，原版书解析忽略了第二部分的变动是错误的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
