开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

CCCrystalQ · 2022年11月03日

credit risk经典题无答案版p21 题号2.6

这道题求DD,怎么看出来题目是想用merton的方法求的而不是用A-D/σ?我记得基础班说如果用类似merton方法DD=d2不是要假设Lognormal吗


1 个答案

李坏_品职助教 · 2022年11月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


merton的计算方法的前提应该是资产价格符合lognormal分布,而收益率(return)是符合normal分布的。这道题题干说的是normal return based,所以要用下面这个公式:

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 187

    浏览
相关问题