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CCCrystalQ · 2022年11月03日
这道题求DD,怎么看出来题目是想用merton的方法求的而不是用A-D/σ?我记得基础班说如果用类似merton方法DD=d2不是要假设Lognormal吗
李坏_品职助教 · 2022年11月04日
嗨,爱思考的PZer你好:
merton的计算方法的前提应该是资产价格符合lognormal分布,而收益率(return)是符合normal分布的。这道题题干说的是normal return based,所以要用下面这个公式:
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!