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roger_yu119 · 2018年04月17日
在95%的var model 可以比99%的var model 有更多的数据，在90%的backtesting 中可以同时降低1.2类错误，那么，d选项也应该是正确的吧？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年05月16日
这道题跟李老师讨论了一下，用样本量解释不太好。本题的原理是：每个var都涉及两个置信区间，一个是var本身计算时的99%和95%，另一个是backtesting检测是用的90%。95%var在分布中更容易出现例外，backtest过程中更容易被拒绝，一类错误概率比99%的高。BD两个选项都是在讲一类错误，说反了，错。可以用排除法选C。
