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CCCrystalQ · 2022年11月02日

risk management 经典题无答案版 p15 4.4

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


这题答案return of surplus = 9.7是对的吗？我是用100*6%-90*7%算出来不等于9.7

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年11月02日

同学你好，4.4 问的是（带上原有的surplus）的情况下surplus的value 95%的confidenc下会大于等于多少（这个问法已经不是surplus at risk），所以先计算 expexted surplus = 100*(1+6%) - 90* (1+7%) = 9.7（而不是 expexted surplus growth）

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