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CCCrystalQ · 2022年11月02日

讲义 关于PD

为什么T上升,PD下降?我看公式T越大分子越大面积应该increase呀


2 个答案

pzqa27 · 2022年11月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


首先看分母,T越大,肯定分母越大,接着看分子,分子有2项,第一项是-μ(T-t),这项肯定是T越大,分子越小的,最后看0.5σ^2(T-t)这项虽然T越大分子越大,但是其影响肯定不如-μ(T-t),因为您可以这样想,首先σ是个小于1的数,平方后更小了,还要再×0.5,所以其影响是非常小的,因此整体上来说T上升,分式在下降

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

pzqa27 · 2022年11月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


麻烦同学提供下图片或者页码,您这边图片没上传上来

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

CCCrystalQ · 2022年11月02日

Credit risk基础班讲义 P174下面有个图

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