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CCCrystalQ · 2022年11月02日
C选项关于ES什么distribution stable，什么distribution不stable呢？
图好像崩了，我截的图就是经典题market risk里 coherent risk measures部分 题号 5.1
DD仔_品职助教 · 2022年11月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
这里教材没有讲过ES在哪种分布下不稳定，关键点在于，ES是尾部取平均，无论损失的分布长成什么样子，尾部取平均值后肯定都要比VaR稳定。
C选项说的是无论损失分布如何，ES都不稳定，这句话是错的。选C
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