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ame · 2022年11月01日
对于diversified和undiversified VaR,是不是correlation分别等于0和1。
pzqa27 · 2022年11月01日
嗨,从没放弃的小努力你好:
投资风险里,diversified var特指相关系数等于0的,但它通常不会这样问,因为只要相关系数小于1,就都有多样化的效果了。correlation of -0.8小于correlation of 0.8小于undiversified(相关系数等于1)
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!