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ame · 2022年11月01日

关于diversified VaR

对于diversified和undiversified VaR,是不是correlation分别等于0和1。

1 个答案

pzqa27 · 2022年11月01日

嗨,从没放弃的小努力你好:


投资风险里,diversified var特指相关系数等于0的,但它通常不会这样问,因为只要相关系数小于1,就都有多样化的效果了。correlation of -0.8小于correlation of 0.8小于undiversified(相关系数等于1)

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