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Bonnie Lin · 2022年10月31日

hedge ratio0.4

​计算题中hedge ratio算出来经常不是正巧0.5,而是比如0.4。这是不是意味着long1份股票和short 2.5份call option放在一起,在股价小幅变动情况下,portfolio价值不变

1 个答案
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Lucky_品职助教 · 2022年11月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的~

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努力的时光都是限量版,加油!

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