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ceicily · 2018年04月16日

问一道题:NO.PZ2015121801000092 [ CFA I ]

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

解释:


您好。请问这道题为什么不用β来衡量风险呢?像98、99题一样分别求出3个β值比较 ,取最大的那个。

1 个答案

李宗_品职助教 · 2018年04月18日

你好同学,beta 是反映对市场风险的敏感程度,这里是total risk,必须用variance 哦~

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NO.PZ2015121801000092 问题如下 analyst gathers the following information:Whisecurity hthe highest totrisk? A.Security 1. B.Security 2. C.Security 3. is correct.Security 1 hthe highest totvariance; 0.0625 = 0.25 2 compareto Security 2 anSecurity 3 with a totvarianof 0.0400. 这题可以用totsig 平方=(w1sig1)2+(w2sig2)2+2w1w2sig1sig2计算吗

2024-04-07 00:15 1 · 回答

NO.PZ2015121801000092问题如下analyst gathers the following information:Whisecurity hthe highest totrisk?A.Security 1.B.Security 2.C.Security 3.is correct.Security 1 hthe highest totvariance; 0.0625 = 0.25 2 compareto Security 2 anSecurity 3 with a totvarianof 0.0400.老师 想问下,不是说风险和收益率是成正比的嘛,风险越大,收益越大。那这题security1风险最大,为什么相应的收益却不是最大的?

2023-04-10 22:18 1 · 回答

NO.PZ2015121801000092 问题如下 analyst gathers the following information:Whisecurity hthe highest totrisk? A.Security 1. B.Security 2. C.Security 3. is correct.Security 1 hthe highest totvariance; 0.0625 = 0.25 2 compareto Security 2 anSecurity 3 with a totvarianof 0.0400. 我是看懂了totrisk,所以想着是哪个资产的方差最大,哪个风险最大,但看了答案 我就不懂了,求老师解答

2023-01-04 20:55 1 · 回答

这道题为什么又不是算β了呢

2020-01-06 15:19 1 · 回答

    老师, 总风险是用stanrviation衡量的, 那其实这题看sigma就好了啊,为什么题目解析里要去算variance呢?

2019-04-14 20:57 2 · 回答