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succi_z · 2022年10月31日

Fixed-Income原版书第639页第30题


老师,您好,这道题看完solution,听完习题课还是不太明白,为什么B选项错误呢?CMBS比RMBS表现得更像企业债券,是因为他们都有提供信用增级呀。

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2022年10月31日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这道题问的是CMBS有了下列哪个特性之后,更像公司债,而不是RMBS。

公司债有credit risk,没有prepayment risk,而RMBS是有prepayment risk,同时,agency RMBS几乎不考虑credit risk。


B和C都是用来降低credit risk的,有B和C的约束的话,就不像公司债了,反而更像是RMBS了,因为没有credit risk了。所以不能选B。

这道题收录在咱们基础班了,同学不妨可以去听一下何老师的讲解。对应视频名称和位置如下图所示。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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