嗨,爱思考的PZer你好:
只用一种option会同时改变gamma 和delta的,要结合期货合约,才能同时把delta和gamma降到0。
当然也可以用两种不同的option去做hedge,也可以做到。但是option本身的gamma变动剧烈,你得不停的动态调整gamma,成本很高。所以不如用期货去做(期货的gamma是0,delta固定为1,所以不hedge成本低)。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!