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严武1868 · 2022年10月30日

经典题Section 18 Topic 1, 题1.1

第四个选项,如果需要做gamma hedge, 直接用option 就可以同时满足gamma 和 delta 同时被hedge. 没有必要用future 呀?

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年10月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


只用一种option会同时改变gamma 和delta的,要结合期货合约,才能同时把delta和gamma降到0。


当然也可以用两种不同的option去做hedge,也可以做到。但是option本身的gamma变动剧烈,你得不停的动态调整gamma,成本很高。所以不如用期货去做(期货的gamma是0,delta固定为1,所以不hedge成本低)。



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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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