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Bonnie Lin · 2022年10月29日

farther term future price558

​本题我今天可以以877元价格买入future,farther term future price指的是什么?是说我今天买入future,持有到期日的执行价吗?

Bonnie Lin · 2022年10月29日

老师可以帮我画一下这题时间轴吗?我完全弄不清楚各个时间点

Bonnie Lin · 2022年10月29日

还有老师我不懂为什么rolling return分母是short term,我以short term价格卖掉了,那么回报率应该是以最新买入价long term future price做分母才对呀

1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2022年11月06日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Hi 同学你好,这里关键是理解 future 合约当中的short term 和 long term是什么意思,这里的期货合约当中,short term指的是到期更早的future合约,long term指的是到期更晚的future合约,他们同样都是期货合约。比如short term是三个月,那么long 3-m short term future, 就是购买一个三个月之后会到期的合约,同理,long term是12个月,那么就是long 10-m long term future就是购买一个12个月之后会到期的合约。

在理解了这一点之后,再来看这里roll return的计算

roll return是(ST-LT)/ST,因为我们是卖掉临近到期的,也就是上面解释的short term future,然后再买入期限更长的,也就是上面解释的long term future; 所以就是用(877-833)/877。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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