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nanaluo · 2022年10月27日

请解释一下,谢谢

NO.PZ2020033003000049

问题如下:

When using netting, which of the following products settlement would be more effective ?

选项:

A.

Swaptions.

B.

Equity options.

C.

Futures.

D.

Caps and floors.

解释:

C is correct.

考点:Modeling Netting Agreements

解析:如果一个产品的mark to market value有正的时候也有有负的时候,那么netting对它的交易结算就会有比较好。

如果一个产品只有单向的头寸,netting的作用就会很小。选项里只有C的MTM value可以使有正有负的。

是不是可以理解为只有单笔交易对双方都有产生敞口的可能时(实际发生时单笔交易只有一方有敞口),netting才有效果?

1 个答案
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pzqa27 · 2022年10月28日

嗨,努力学习的PZer你好:


您的理解非常正确,因为只有双方都有亏损的可能时使用netting才比较好

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努力的时光都是限量版,加油!

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NO.PZ2020033003000049 问题如下 When using netting, whiof the following procts settlement woulmore effective ? A.Swaptions. Equity options. C.Futures. Caps anfloors. C is correct.考点Moling Netting Agreements解析如果一个产品的mark to market value有正的时候也有有负的时候,那么netting对它的交易结算就会有比较好。如果一个产品只有单向的头寸,netting的作用就会很小。里只有C的MTM value可以使有正有负的。 如题

2024-09-30 17:02 1 · 回答

NO.PZ2020033003000049 问题如下 When using netting, whiof the following procts settlement woulmore effective ? A.Swaptions. Equity options. C.Futures. Caps anfloors. C is correct.考点Moling Netting Agreements解析如果一个产品的mark to market value有正的时候也有有负的时候,那么netting对它的交易结算就会有比较好。如果一个产品只有单向的头寸,netting的作用就会很小。里只有C的MTM value可以使有正有负的。 为啥不选D

2023-11-08 16:49 1 · 回答

NO.PZ2020033003000049 问题如下 When using netting, whiof the following procts settlement woulmore effective ? A.Swaptions. Equity options. C.Futures. Caps anfloors. C is correct.考点Moling Netting Agreements解析如果一个产品的mark to market value有正的时候也有有负的时候,那么netting对它的交易结算就会有比较好。如果一个产品只有单向的头寸,netting的作用就会很小。里只有C的MTM value可以使有正有负的。 这题c还是不明白,其他的也不说很懂。能不能麻烦详细讲讲

2023-03-24 23:17 1 · 回答

NO.PZ2020033003000049 swap的话比如A pay了一个higher fix rate 但receive 了一个更低低的波动利率,这时的头寸应该是负的啊?Netting会有作用才对。

2022-03-08 12:51 2 · 回答