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Ruina · 2022年10月27日

lognormal右偏

哈喽老师~market / credit risk 中衡量Var的图形是横轴从负无穷到正无穷,左偏代表左边尾巴肥,损失的异常值多;


那在Oprisk里描述severity用lognormal是右偏,横轴代表size of loss 越往右边代表损失越大是吗?谢谢老师~~

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年10月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


market risk里面var的横坐标是资产收益率,左偏的图象征着收益率极低(负收益)的情况比正态分布多,所以损失的极端值较多。


operational risk里面那个图:

横坐标是size of loss,本身就是损失的概念。所以越右偏,说明损失极端值的占比越高。

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