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candybear1992 · 2022年10月27日
我理解本题HY foreign currency bear flattening时短期利率上升的幅度大于长期利率上升的幅度，但是不是有可能最后还是长期利率的绝对值大于短期利率？这样在swap中是不是应该receive fixed（长期）获取最大利差？
不知道哪里理解不对，求老师解答。
pzqa015 · 2022年10月28日
嗨，努力学习的PZer你好：
是存在这种可能的，但是题目并没有明确的证据指向这种情况，那么就不能私自下“短期虽然比长期涨的多，但是最终短期利率仍低于长期”的结论。我们只能根据bear flatten，短期比长期上涨的多，来确定投资短期，享受不断上涨的收益这样的策略。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
