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410140980 · 2022年10月27日

RAROC的假设

老师这里的RAROC假设当中的时间期限里面说越长的期限包含经济周期会有平滑的作用,RAROC的计算不是修正了平方根法则吗?就是这个理由所以有平滑的作用吗?

1 个答案
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pzqa27 · 2022年10月27日

嗨,努力学习的PZer你好:


不尽然,这里的逻辑是如果我们时间期限取得比较长的话,既可以包含经济繁荣,也可以包含经济衰退,这俩可以互相抵消,如果我们时间期限取得比较短,可能只包含经济繁荣或者衰退,此时经济情况就会对我们计算RAROC有影响

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