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我们 · 2022年10月27日
请问这两个题都是算第一年存活第二年违约,那为什么第一个题的d1=d2,第二个题d1不等于d2呢?不是说hazard rate一样的情况下,两年的marginal PD一样吗
品职答疑小助手雍 · 2022年10月27日
同学你好,这两题问的是不一样的(这就是英语阅读理解的问题了)。
第一个截图问的是已知第一年没有违约了(站在第一年末的节点,注意那个用词after),问第二年违约的概率。
第二个题问的是(站在初始节点),第一年没有违约,第二年违约的概率。
所以第一题的答案是d2,第二题的答案是(1-d1)*d2。
都是用hazard rate算的d1和d2,两道题各自的d1都是等于d2的。