既然是错题，麻烦修改一下吧。

NO.PZ202208100100000603问题如下 Baseon the ta in Exhibit 2, whequity futures tras woulStuyvesant most likely implement to achieve her target equity risk exposures? A.Sell 151 FTSE I futures contracts anbuy 53 S P 500 E-mini futures contracts.B.Sell 110 FTSE I futures contracts anbuy 53 S P 500 E-mini futures contracts.C.Sell 151 FTSE I futures contracts anbuy 67 S P 500 E-mini futures contracts. 中文解析Solution中文解析本题考察的是利用股指期货合约来管理equity risk。题干大意是Stuyvesant计划将10million的英镑资产从英国股票基金转型为800万美元的美国指数基金，分别以富时100指数和标准普尔500指数为基准，使用的是股票期货合约。因此第一步是将英镑的基金转成现金，目标β等于0 第二步将β从0调至标普500的β 因此结论为Sell151 FTSE I futures contracts anbuy 53 S P 500 E-mini futures contracts Stuyvesant计划将10m的英镑资产从英国股票基金转型为0.8m的美国指数基金，没有说汇率问题，是不是才把10m英镑全部转cash，才代表0.8m美元，所英镑股票到cash，cash换美元，然后美指基金

NO.PZ202208100100000603 问题如下 Baseon the ta in Exhibit 2, whequity futures tras woulStuyvesant most likely implement to achieve her target equity risk exposures? A.Sell 151 FTSE I futures contracts anbuy 53 S P 500 E-mini futures contracts. B.Sell 110 FTSE I futures contracts anbuy 53 S P 500 E-mini futures contracts. C.Sell 151 FTSE I futures contracts anbuy 67 S P 500 E-mini futures contracts. 中文解析Solution中文解析本题考察的是利用股指期货合约来管理equity risk。题干大意是Stuyvesant计划将10million的英镑资产从英国股票基金转型为800万美元的美国指数基金，分别以富时100指数和标准普尔500指数为基准，使用的是股票期货合约。因此第一步是将英镑的基金转成现金，目标β等于0 第二步将β从0调至标普500的β 因此结论为Sell151 FTSE I futures contracts anbuy 53 S P 500 E-mini futures contracts 哪里也看不出来 他必须要把10million全部换成cash 我只换8million 然后再用这8millioncash 去投sp500 不可以?

NO.PZ202208100100000603 Sell 110 FTSE I futures contracts anbuy 53 S&P 500 E-mini futures contracts. Sell 151 FTSE I futures contracts anbuy 67 S&P 500 E-mini futures contracts. 中文解析 Solution中文解析 本题考察的是利用股指期货合约来管理equity risk。 题干大意是Stuyvesant计划将10million的英镑资产从英国股票基金转型为800万美元的美国指数基金，分别以富时100指数和标准普尔500指数为基准，使用的是股票期货合约。 因此第一步是将英镑的基金转成现金，目标β等于0 第二步将β从0调至标普500的β 因此结论为Sell151 FTSE I futures contracts anbuy 53 S&P 500 E-mini futures contracts 如何發現futures的beta是1？