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亲爱的人儿 · 2022年10月25日

Var

老师在视频解释B选项中incremental VAR和题目无关,但是题目中说明了要把capital分配到higher risk business,这里incremental VAR不是一个很好的指标吗?



1 个答案

星星_品职助教 · 2022年10月26日

同学你好,

题干的意思是根据tail risk来评估目前的资本分配水平,不是要去重新分配资本。

所以考点是哪些方法可以衡量tail risk,incremental VaR或者VaR都无法满足这个要求。

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