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Archie · 2022年10月25日

Exposure Profile for Currency Swaps


老师您好,在section12,Exposure Profile for Currency Swaps,六分52秒左右,有一个结论。我能理解为什么远期美元升值,但是不能明白为什么能推导出那个结论。

既然我收到美元的利息,说明我应该是long了美元bond,short了英镑bond。我有问题的点是,美元升值,美元的bond应该价格下降,但是我long了美元bond,那我应该亏钱才是诶

我有点昏,麻烦老师解答谢谢

1 个答案
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李坏_品职助教 · 2022年10月25日

嗨,从没放弃的小努力你好:



currency swap这个图里面写的long usd bond或者long GBP bond,指的都是持有这些债券的期间收到的利息和到期收回的本金。也就是不考虑在到期之前卖掉债券,不用考虑债券价格涨跌,只考虑收到的利息和本金是否有升值效应。



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