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力力9 · 2018年04月16日
难道不应该是 =1000/0.7- 1000/0.6=239吗？
竹子 · 2018年04月16日
现在是手上有option，问需要多少shares对冲。
当delta=0.6时，有1000份股票，表示有1667份option需要对冲（1000/0.6)
现在delta=0.7，需要有股票数等于1667*0.7=1167份，现在已经有1000份了，所以还需要167份股票
