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亲爱的人儿 · 2022年10月25日

APT

  1. CFA II
  2. Portfolio
  1. APT的risk free rate怎么求？不是用factor risk premiums*portfolio senstivitives吗？

为什么不同portfolio对于risk free rate sensitivites是不同的？



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1 个答案

星星_品职助教 · 2022年10月25日

同学你好，

1）Rf或RMRF都是实际收集的市场数据，做题的时候题干会直接给出，不需要自己求；

2）sensitivity是根据实际数据做回归所得到的系数，系数并不需要相等。实际题目中，sensitivity也是直接给出的。

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