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小五 · 2022年10月25日

计算投资组合中组合var的计算和市场风险中market var的计算有什么差别

组合Var的公式是var=sigma*Z (没有μ)

市场var的公式是var=μ-sigma*Z(有μ)

比如这个题,计算组合var就没有考虑μ,为什么不考虑呢



1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年10月26日

同学你好,这个只是数字游戏,一般来说时间短的var的计算里,miu其实非常小,一个10%除以252基本就可以忽略了。

一般来说题目给了μ,就要用μ那个公式来算,没给μ或者明确说了忽略单日的平均收益的话,就用不带μ那个公式。

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