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YQT__ · 2018年04月16日

问一道题：NO.PZ2016082401000038 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

为什么下面那样子算是错的？

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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2 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月16日

forward contract的期限是6个月，不是两个月哦。

YQT__ · 2018年04月16日

小括号里面已经在计算这个contract future在第2个月的value了，这样子不是应该在往前折2个月就好了？

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月16日

这个不是往回折现而是往将来折现所以t不是过去的两个月，而是合同未来持续的6个月。

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     您好，请问都是半年周期的现金流，第35题，在折现时候，r除以2，t取1次和2次，但是本题折现时，r就按年化走的，t也是取得0.333年和0.5年，请问是为什么呢感谢

2018-10-26 14:32 1 · 回答

     问一下，这一题的coupon $40为什么不用除以2，不是半年付一次吗？

2018-10-23 17:12 1 · 回答

     请问第二步F0为什么折现时间取1/2，不是从未来4个月往前么？​

2018-10-02 23:38 2 · 回答

     合同6个月期限，到期时刻是t=6，且到期时收到一笔coupon。coupon40元折现往回4个月，才折到t=2。但是FP折现是折了6个月。两者的折现终止位置并不都在t=0，这样做有问题吧？

2018-08-10 12:30 2 · 回答

利息向前折4个月，也就是说此时t=4而非0，在这个点计算price为啥会往后折6个月呢？    

2018-04-21 16:55 1 · 回答