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Arnie · 2022年10月24日

基础班讲义P57

为啥说的1.25%的概率是68%呢? 我们说的68%应该是1.25,为啥把百分号去掉了呢?


1 个答案

pzqa015 · 2022年10月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里的tracking error是指fund return的标准差,题中说manager targeting a 1.25% tracking error of the fund,意味着fund的σ为1.25%,那么(μ-σ,μ+σ)=68%,也就是说,有68%的概率落在这个区间内。

注:(μ-σ,μ+σ)=68%

(μ-1.65σ,μ+1.65σ)=90%

(μ-1.96σ,μ+1.96σ)=95%

(μ-2.58σ,μ+2.58σ)=99%

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