开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Arnie · 2022年10月24日

基础班讲义P57

为啥说的1.25%的概率是68%呢? 我们说的68%应该是1.25,为啥把百分号去掉了呢?


1 个答案

pzqa015 · 2022年10月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


这里的tracking error是指fund return的标准差,题中说manager targeting a 1.25% tracking error of the fund,意味着fund的σ为1.25%,那么(μ-σ,μ+σ)=68%,也就是说,有68%的概率落在这个区间内。

注:(μ-σ,μ+σ)=68%

(μ-1.65σ,μ+1.65σ)=90%

(μ-1.96σ,μ+1.96σ)=95%

(μ-2.58σ,μ+2.58σ)=99%

----------------------------------------------
努力的时光都是限量版,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 284

    浏览
相关问题