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Arnie · 2022年10月24日

基础班讲义讲义P126


最高点的定是什么,基础课没有讲清楚,第一段如果说按照swap rate来说的高点可以知晓是4.6% 、红色;第二段 最高点不是紫色和绿色相交?那么最高点就是交界处呀,为什么定义的是紫色呢?


1 个答案

pzqa015 · 2022年10月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


最高点是在横轴上画一条与横轴垂直的线(与纵轴平行),它与swap、swaption collar、swaption三条线相交得到三个点中最上面的点,代表的是利润最大,或者亏损最小。

在利率小于4.6%时,无论这条线画在哪,最高点都在swap那条线与你画的竖线的交点上,意味着利率小于4.6%时,swap的gain最大。

第二段同样这样画一条竖线,最高点出现在紫色线与竖线的交点上,也就是swaption collar。

第三段画这样一条线,最高点出现在绿色线与竖线的交点上,也就是swaption。

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