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小宝宝0128 · 2022年10月23日

经典题市场风险var mapping两个选项

1.2的选项C,和2.8的选项C,我理解是一个意思,表述也类似,但两道题的答案不一致。

1 个答案

DD仔_品职助教 · 2022年10月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


这俩描述是完全不一样的,Duration Mapping是把有coupon的债券映射成为没有coupon的债券,因为可以把有coupon的债券的现金流拆成不同期限没有coupon的债券,这正是1.2的描述。

2.8 C描述的是把没有coupon的映射到有coupon的,这反着来是不行的。


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