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倩倩加油鸭 · 2022年10月23日
老师您好，原版书这个例题
我不是很明白，bear flatten说明收益率曲线更平了，且短期比长期上升的更多，那为什么receive float就更好了呢？receive的是短期的那个float么？还有domestic这里曲线不动向上倾斜，那为什么pay float更好呢……carry trade应该是买高利率卖低利率，本题中的买卖操作有点没看懂，谢谢您
pzqa015 · 2022年10月24日
嗨，爱思考的PZer你好：
float代表的是短期，fixed代表的是长期。
所以，如果Bear flatten，则长短期均上涨，但短期上涨的更多，所以，receive float更好。
国内收益率曲线stable且向上倾斜，那么短期（float）＜长期（fixed），所以，pay float才会让carry trade的利润最大化。
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