问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
最后99%的VAR为什么是exposure-expected loss呢?
他这里说的20position是指有20笔相同的贷款吗?如果是这样的话为什么不能用二项分布算标准差为np(1-p)=(20*98%*2%)^0.5=0.626再找2.33处的分位点算呢?
老师,fault probability = 1-confinlevel 可以这样理解吗?
既然这个题是一旦一个违约就全部违约,那么EL就应该是1000000,因为有一个违约所以全部就都违掉了,那么WCL=EL,UL=0啊?
想问答案的倒数第二句话“the cret vis finethe quantile of the cret loss less the expecteloss of the portfolio.\"这句的意思是cvar=WCL-EL的意思么?然后在这里面,wcl因为是99%,大于98%,所以wcl=1million?
请问如果95%条件下,WCL是0,EL是20,VaR是0-20=-20吗?这个怎么理解?谢谢。