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410140980 · 2022年10月21日
在检测基金经理获得超额收益α 如果落入拒绝域是不是就表示 α是小概率事件,基金经理获得业绩不可重复
李坏_品职助教 · 2022年10月21日
嗨,从没放弃的小努力你好:
原假设H0是:alpha接近于0。
如果落入拒绝域,就是拒绝H0,也就是alpha是显著不为0的。如果alpha大于0,那说明基金经理的超额收益能力比较好。
如果无法拒绝H0,那说明alpha和0差不多,基金经理的超额收益能力较弱。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!