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Ruina · 2022年10月20日
哈喽老师~~请问PFE和PE是一个东西吗？
如果expected positive exposure和potential exposure比大小，请问是EPE比较大吗？谢谢~~
品职答疑小助手雍 · 2022年10月20日
至于另外一个EPE和PE比大小，没办法比较，因为PE刚才说的情况你应该能感觉出来它有点像是未来某个时间的敞口（如果未来某个时间敞口是个分布的话，它就像是这个分布中的各个点）；
而EPE它是各个EE的均值，两个数值有点不同维度的感觉。
同学你好，不是一个东西，PE指的是未来某日可能的敞口是多少，PFE指的是未来在某个confidence level 下可能的敞口是多少（要多考虑一下分布的问题）。
