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chuziyang · 2022年10月20日

請問

NO.PZ2018062016000067

问题如下:

The variances of Stock A and Stock B are 0.25 and 0.64 respectively, and the correlation between two securities is 0.09. What is the covariance of returns?

选项:

A.

0.036.

B.

0.0144.

C.

0.048.

解释:

A is correct. Cov(RA,RB)=ρ*σAB=0.09*0.250.5*0.640.5=0.036

請問爲何要有個0.5次方,不是三個數直接相稱,我記得之前有道題是三個數直接相乘的,謝謝,

1 个答案
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星星_品职助教 · 2022年10月20日

同学你好,

协方差公式中的参数为标准差,本题条件给的是方差,所以需要开方。

做题需要根据具体的题干条件来做判断。