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nanaluo · 2022年10月19日

没听明白基础班的解释


为什么这里说用provision 去cover credit loss,又说这里求的是reserve? credit loss 不是近似于UL,而reserve 是cover EL的呀?

1 个答案
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DD仔_品职助教 · 2022年10月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,我觉得后面讲义的表格是总结的比较好的:

provision或者是reserve都是准备金,这部分是用来cover expected loss的,因为我们是可以计算出来EL的,这部分钱是可以准备出来的。

不是credit loss近似于UL,而是credit VAR=UL=WCL-EL,因为如果只是说credit loss,表格里的三种类型都是credit loss。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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