1、信用风险里Binomial tree PD那一章,Marginal PD,Conditional PD,还有那个单年的PD(即d1,d2,d3),公式上有什么区别?
2、经典题里,关于Marginal PD,一会把作为d1,d2,d3使用,一会计算公式变成Cumulative PD3 - Cumulative PD2,所以Marginal PD的计算公式是什么?
3、d2 和 Conditional PD2 有什么区别?
Jasonnnnnn · 2022年10月19日
1、信用风险里Binomial tree PD那一章,Marginal PD,Conditional PD,还有那个单年的PD(即d1,d2,d3),公式上有什么区别?
2、经典题里,关于Marginal PD,一会把作为d1,d2,d3使用,一会计算公式变成Cumulative PD3 - Cumulative PD2,所以Marginal PD的计算公式是什么?
3、d2 和 Conditional PD2 有什么区别?