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Jasonnnnnn · 2022年10月19日

Binomial tree PD那一章里,Marginal PD,Conditional PD,单年的PD,公式上有何区别?

1、信用风险里Binomial tree PD那一章,Marginal PD,Conditional PD,还有那个单年的PD(即d1,d2,d3),公式上有什么区别?


2、经典题里,关于Marginal PD,一会把作为d1,d2,d3使用,一会计算公式变成Cumulative PD3 - Cumulative PD2,所以Marginal PD的计算公式是什么?


3、d2 和 Conditional PD2 有什么区别?


2 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2022年10月23日

对的

品职答疑小助手雍 · 2022年10月20日

同学你好,因为原版书的参考资料里提到了两个尺度,所以会导致有些地方定义上有不同,有不少歧义。

不过考试时候定义是统一的:

Marginal PD是Cumulative PD3 - Cumulative PD2的形式,而conditional pd其实就是d1,d2,d3。

这个尺度可以参考经典题的1.6

Jasonnnnnn · 2022年10月22日

所以是不是d = Forward PD = Conditional PD

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