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Shelly · 2022年10月18日

可以帮忙解释一下这个题吗？

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

No.PZ2020021002000100 (选择题)

来源: 原版书

If fund A is mean-variance inefficient in relation to fund B, then fund B is expected to outperform fund A according to SPI


答案： true

疑问： 从mean-variance inefficent 具体指的是什么？是指sharp ratio吗？

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2022年10月19日

同学你好，这个要看对知识点的敏感性了，看到mean-variance inefficient就要想到下面这张图~

因为fundA不efficient，所以它相对fundB在CML线以下，也就意味着从rf发出的斜线斜率比B低，所以A的SPI低

Shelly · 2022年10月20日

了解了，谢谢老师～

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