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victo · 2018年04月15日

问一道题：NO.PZ2016082403000047

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


本题仅仅是缺少组合的DV01，还缺少组合价值为100，两个条件。

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年04月15日

可能它这里默认10年期国债的面值为100了。题目如果没说的话一般默认就是100或者1000，根据选项来看。

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