如题,C选项是什么?问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
NO.PZ2016082404000012 问题如下 Whiof the following methologies woulmost appropriate for stress-testing your portfolio? lta-gamma valuation Full revaluation Marking to market lta-normVAR ANSWER: finition, stress-testing involves large movements in the risk factors. This requires a full revaluation of the portfolio.解析题目问下面哪一个方法最适用于压力测试?压力测试是估计极端情况,full valuation也就是fullvaluation,它不仅可以使用历史数据计算,还可以使用蒙特卡洛模拟来对极端情况进行考察,所以最适用。 A什么意思
full valuation 用的不是历史数据吗?对极端损失有明确的衡量,更需要使用压力测试的感觉是对极端损失缺少衡量的var呢