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十六岁的烟火 · 2018年04月15日

mark to market是什么问一道题：NO.PZ2016082404000012 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

如题，C选项是什么？问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年04月15日

Marking to market是盯市的意思。意思是金融工具每天按照市价结算。有些金融工具结算周期可能较长，导致账面的价格已经偏离了实际的市场价值。在OTC交易时，由于CCP需要参与者按照敞口支付margin，在盯市的情况下可以减少margin偏离实际的情况，减少信用风险。

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NO.PZ2016082404000012 问题如下 Whiof the following methologies woulmost appropriate for stress-testing your portfolio?   lta-gamma valuation   Full revaluation   Marking to market   lta-normVAR ANSWER: finition, stress-testing involves large movements in the risk factors. This requires a full revaluation of the portfolio.解析题目问下面哪一个方法最适用于压力测试？压力测试是估计极端情况，full valuation也就是fullvaluation，它不仅可以使用历史数据计算，还可以使用蒙特卡洛模拟来对极端情况进行考察，所以最适用。 A什么意思

2023-04-23 17:11 1 · 回答

full valuation 用的不是历史数据吗？对极端损失有明确的衡量，更需要使用压力测试的感觉是对极端损失缺少衡量的var呢

2019-09-24 10:35 1 · 回答