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Erica Wang๑ · 2022年10月13日

chapter 8 问题

  1. 怎么区分 black litterman model / brinson attribution model? risk factor attribution whihc are metrics to measure effective of esg integration
  2. 课后题10, 微针么esg integration at the equity selection level, automatically ensure esg compliance at portfolio and asse allocation levels是false。而不是there is little academic proof of positive coorelation between esg integration in the portfolio and positive returns是错的。 不是书上很多说的是esg会带来good financial performance吗
1 个答案

净净_品职助教 · 2022年10月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


  1. black litterman model是一种资产配置的方法,通过最优化加上基金经理自己的观点,确定组合中买哪些资产,这些资产的配比是多少。brinson attribution是在投资结束后,分析业绩使用的方法,例如一年取得20%的回报,分析有多少是因为基金经理选股选的好,有多少是因为权重配比好。risk factor attribution是另一种业绩归因的方法。
  2. 选项A,C对应的知识点见截图标星处:

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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