嗨,爱思考的PZer你好:
题干中有:three-month Euribor,三个月的利率,说明本题是一年计息四次。
现在three-month libor=2%,QM=1.25%(注意这俩都是年化的形式,因为所有题干中表达出的利率都是年化的形式),我们在计算具体coupon payment时需要去年化。
即:一期的coupon payment=100*(2%+1.25%)/4=0.8125
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!