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Ruina · 2022年10月12日

correlation上升,对冲工具可以是long OTM put 吗?为什么呀,谢谢老师~~

correlation上升,对冲工具可以是long OTM put 吗?为什么呀,谢谢老师~~

2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2022年11月13日

一样的道理,得知道什么情景才能做判断,通常卖CDS用于对冲目的的不多。

品职答疑小助手雍 · 2022年10月12日

同学你好,这个问题不知道原始的头寸和具体的环境是什么,而且也不知道是什么产品的correlation上升,不好做判断。

不过OTM的put看起来不太行的样子,因为如果是用mapping的方法的话,价外(尤其是深度价外)的期权的delta绝对值接近0,通常在做题的时候不适用于对冲。

你应该是想问除了原版书和品职题库以外的问题,这种问题不能保证质量和回答的正确性,希望理解。

Ruina · 2022年11月12日

哈咯老师,请问如果sell CDS 可以对冲吗?谢谢🦀️🦀️

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