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Sunny · 2022年10月11日
risk management and investment management科目中经典题带答案版本讲义汇总，听过了经典题的解析，但是不明白第23-24页的两个题，为什么4.3（skyline airways）题目求surplus at risk时，计算expected surplus growth即可（即计算△S）；而4.4题目中要计算的就是expected surplus（即计算St=S0+△S）？
pzqa27 · 2022年10月12日
嗨，努力学习的PZer你好：
因为问的东西不一样，4.3中问的是SaR,相当于把pension看成一个portfolio，对其回报求VaR，这里用的是其回报的分布，即surplus增量的分布来算分位点，4.4问的是surplus的95%的边界，那么是把surplus看成随机变量，用surplus形成分布来计算分位点，所以在4.3中用的是增量ΔS，4.4总用的是Expected surplus
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
