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angel_taq · 2022年10月11日

mock第91题


是因为D最具体所以选D吗?前面都比较杂糅?


谢谢。

1 个答案
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净净_品职助教 · 2022年10月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题考察的是报告业绩归因最准确的方法。何老师在第八章业绩归因处讲到两个方法,其中一个是brinson model,本质就是看看取得的业绩只要归功于选股、选行业还是权重配比的好。

我们可以站在客户的角度,如果基金经理要向你回报ESG整合的业绩,你觉得他如何展示业绩归因最好。A选项是报告他使用了各式各样的ESG评估工具,B选项是报告基金经理如何进行管理活动,C选项是说ESG被充分整合进了投资过程。这三个选项都没有办法说明业绩归因的结果怎样。

D选项是看看在整个投资组合中,如果拿掉一个行业,衡量剩下的投资回报是多少,比如整个组合回报是20%,拿掉其中一个ESG评分很高的行业后,剩下的回报只有5%了,说明考虑ESG后的投资大大的提高了整个组合的回报,这个才是做业绩归因的最正确方法。

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