庄园monar · 2022年10月10日
NO.PZ2021061002000005
问题如下：
Forward commitments:
选项：
A.include CDS and interest rate swap.
B.force the two parties to transact in the
future at a previously agreed-on price
provide linear and nonlinear payoff
解释：
B is correct
远期承诺迫使交易双方在合约到期日按照合约规定的价格进行交易。B对
远期承诺包括远期，期货和互换。CDS属于 contingent claims。A错
远期承诺只能提供线性回报，C错。期权可以提供非线性回报，期权属于contingent claims。
我记得远期合约是私下协定的，一方可以毁约？
NO.PZ2021061002000005问题如下 Forwarcommitments: A.inclu C aninterest rate swap.B.forthe two parties to transain thefuture a previously agreeon priceC.provi lineannonlinepayoff B is correct远期承诺迫使交易双方在合约到期日按照合约规定的价格进行交易。B对远期承诺包括远期，期货和互换。C属于 contingent claims。A错远期承诺只能提供线性回报，C错。期权可以提供非线性回报，期权属于contingent claims。 请问老师，线性回报和非线性回报是什么意思？非线就是cal和put option导致的不会低于或高于横轴吗？
NO.PZ2021061002000005 问题如下 Forwarcommitments: A.inclu C aninterest rate swap. B.forthe two parties to transain thefuture a previously agreeon pri C.provi lineannonlinepayoff B is correct远期承诺迫使交易双方在合约到期日按照合约规定的价格进行交易。B对远期承诺包括远期，期货和互换。C属于 contingent claims。A错远期承诺只能提供线性回报，C错。期权可以提供非线性回报，期权属于contingent claims。 RT
