关于equity的duration计算2

嗨，爱思考的PZer你好：

因为Duration asse>Duration liability，推出A下降比L更多，推出E变小，再推出y增加，E变小，所以Duration equity为正？ 但这里还是绕不开一个点，为什么Duration equity>0的时候，y增加，E变小？是否跟板书的公式Duration of equity=（delta E/E）/delta y，有出入；如果用这个公式，两者应该是同为正负才对吧

是的，同学的理解完全没有错，我认为板书的公式Duration of equity=（delta E/E）/delta y这里加上负号是更好的，更加正确，使前后一致。因此我们更正一下Duration of equity=-（delta E/E）/delta 。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

嗨，努力学习的PZer你好：

同学对知识点的理解非常透彻，很棒！这两个知识点在考场上还需要注意的是公式本身的计算，计算题要注意教材上对每个字母的专有名词。以后的学习也多多交流~

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

嗨，努力学习的PZer你好：

同学，你后面的两条评论因为不是追问所以没有推送给我。

另外，关于duration的公式应该有负号这一点，我个人认为同学的观点没有错，这里加上负号是完全可以的。但是我个人学习这一部分包括重新听这一段的视频讲解，duration公式的符号没有影响我对推导公式以及这个知识点的理解，所以在上一次的解答中，我给同学分析的是图二的板书并不是漏写了符号，而是为了推导公式在这里有所省略。

除了上面这个原因，还有一个重要原因是，equity的duration不应该直接认为是负数，是小于0的，而是要通过Duration of asset和Duration of liability来判断，因此，我个人认为之前的板书不写符号是可以理解的。

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